Forex Trading System Checklist

Sistema Forex Trading 2.1. O que é um sistema Forex Trading System Forex é o subsistema do plano de negociação forex que controla quando e a que preço você abre e encerra suas negociações. Um sistema comercial opera nos sinais gerados pela análise técnica e análise fundamental. Os sinais são processados ​​para determinar se o comerciante deve comprar ou vender um par de moedas específico ou deve fechar a (s) posição (s) existente (s). Qualquer sistema de troca de moeda evita a sobrecarga de informações ao filtrar o universo dos sinais técnicos e fundamentais de tal forma que apenas os sinais mais confiáveis ​​(bem sucedidos no passado) ou as combinações de sinais são atuados. Existem dois tipos de sistemas de negociação: o discricionário e o mecânico. Os sistemas de negociação discricionária exigem que o comerciante use seu próprio julgamento para determinar a importância de cada um dos sinais técnicos ou fundamentais (cujo número é potencialmente ilimitado) que ele ou ela recebe. Os sistemas de negociação mecânica operam em um número fixo de sinais técnicos ou fundamentais sem a participação do comerciante. Os sistemas comerciais discretos exigem a aplicação constante da criatividade (flexibilidade de abordagem) do comerciante na interpretação das mudanças nas condições do mercado. Os sistemas de negociação mecânica exigem a criatividade do comerciante apenas na fase de desenvolvimento do sistema forex. Os sistemas de negociação forex discreta são melhor utilizados por comerciantes de forex profissionais com muita experiência (conhecimento de mercado prático internalizado) contra os quais eles podem determinar a validade de qualquer sinal que eles recebem. Esses comerciantes costumam lembrar um grande número de padrões de sinais diferentes do passado (assim como os xadrezes) que eles podem comparar com as condições atuais do mercado, para tornar sua análise mais objetiva. Em essência, eles se usam (ou seja, seu cérebro) como seu sistema comercial - muitas vezes muito com sucesso - porque a mente humana possui o maior poder de reconhecimento de padrões no planeta. Os comerciantes de moeda de início são aconselhados a começar por sistemas mecânicos de negociação forex criados profissionalmente. A maioria desses sistemas são vendidos sob a forma de sinais de divisas geralmente desenvolvidos por comerciantes experientes que encontraram uma maneira de sistematizar seu conhecimento dos mercados em uma estratégia de trabalho. Ao mesmo tempo, os comerciantes iniciantes podem trabalhar na construção de sua própria base de conhecimento do mercado cambial através dos livros forex de qualidade. Relatórios bancários e newswires sobre este assunto - assim como eles também podem, com o tempo, criar sistemas mecânicos de negociação a partir de seus próprios insights e intuições (usando os pacotes de gráficos forex que permitem fazer isso). Começando sem um sistema de troca forex mecânico comprovado (que tem expectativa matemática positiva) reduz drasticamente as chances de preservar o capital. Isso ocorre porque qualquer intuição ou intuição que os comerciantes experimentam como resultado de algum conhecimento recém-adquirido do mercado forex provavelmente será substituída por um dos dois derivados emocionais de sua programação ao longo da vida em direção ao dinheiro - a ganância e a medo. Em outras palavras, sem uma adesão estrita a um sistema de negociação mecânica existente, o comerciante inicial acabará por sucumbir às suas emoções. De fato, a única maneira pela qual os comerciantes podem aprender disciplina nas fases iniciais de suas carreiras é acompanhar de perto os sinais gerados por um sistema comprovado de negociação forex mecânica. Nota: Os pacotes de rede neural (por exemplo, NeuroShell) imitam o processo de aprendizagem humana e podem ser usados ​​para acumular o conhecimento dos padrões de sinal técnicos e fundamentais passados ​​(assim como a mente dos comerciantes de forex profissionais) para o futuro preço da moeda Previsão. Quote: quotA abordagem mecânica para os mercados pode ser bem sucedida e isso é respaldado pelo fato de que aproximadamente 80 dos 30 bilhões na indústria de futuros gerenciados são negociados por métodos sistemáticos exatos, do quot The Ultimate Trading Guidequot by John R. Hill George Pruitt e Lundy Hill. 2.2. Componentes de um sistema de negociação Forex. Um sistema típico de negociação forex consiste em dois subsistemas: o sistema de entrada e o sistema de saída. Esses sistemas podem operar em um ou outro conjunto de entradas diferentes. As entradas podem ser sinais técnicos ou fundamentais. Um sistema consiste em uma série de regras que interpretam os sinais que recebe. O sistema de entrada avalia os sinais para determinar se e em qual nível as posições devem ser abertas. O sistema de saída avalia os sinais para determinar se e em qual nível as posições abertas devem ser fechadas. O objetivo de um sistema de entrada é encontrar pontos de mercado que permitam abrir posições com recompensa de alto potencial e baixo risco potencial (alta relação entre recompensa e risco). O risco é definido como a distância do pip do preço de entrada para o próximo suporte ou nível de resistência ao contrário do sentido de entrada (entrada acima para venda e abaixo da entrada para compra). A recompensa é definida como a distância do pip do preço de entrada para o próximo suporte ou nível de resistência na direção da entrada (entrada acima para comprar e abaixo da entrada para venda). Em geral, é aconselhável que os comerciantes aceitem apenas os negócios com a relação de recompensa a risco de mais de 2 (por exemplo, risco60 pips, recompensa130 pips). No entanto, dependendo da precisão de um sistema de negociação (ou seja, a porcentagem das negociações vencedoras de todas as transações passadas), esse requisito pode ser transferido para um valor menor ou maior sem sacrificar a rentabilidade do sistema. Isso ocorre porque a verdadeira medida da rentabilidade a longo prazo de um sistema de negociação forex não é a razão média de risco para risco nem a precisão do sistema, mas a combinação dessas duas medidas que é calculada como a expectativa matemática de Um sistema de comércio. Na ausência da medida de precisão de um sistema de negociação (como é o caso de alguns sistemas de negociação discricionários) - o comerciante deve se esforçar para encontrar entradas com o maior índice de recompensa / risco possível. Nota . A análise de onda Elliott permite encontrar entradas com índices de recompensa a risco extremamente elevados (por exemplo, apenas verifique alguns dos relatórios no site MTPredictors). Vale ressaltar que o MTPredictor calcula automaticamente os índices de recompensa para risco e ajuda a encontrar pontos de entrada ótimos com base nesses índices. Alguns desenvolvedores de software de onda Elliot (por exemplo, Advanced Get) também fornecem seus assinantes com planos detalhados de negociação de ondas Elliott. O objetivo de um sistema de saída é proteger a base de capital e os lucros não realizados. A base de capital é protegida garantindo que os negócios sejam encerrados com uma perda fixa quando os motivos para mantê-los não são mais válidos. Isto é feito desencadeando uma ordem stop-loss em sua conta de corretagem forex quando o preço cruza o nível que definiu seu risco na entrada. Se você é um comerciante discricionário, forçando-se a colocar a perda de slop em cada comércio e a cumpri-lo, não importa o que o tornará muito seletivo sobre suas entradas - o que deve aumentar sua rentabilidade. Os lucros não realizados são protegidos por uma ordem de lucro que é desencadeada em sua conta de corretagem quando o preço atinge o nível que definiu seu lucro na entrada ou com a ajuda da perda de stop-stop que gradualmente bloqueia mais lucros à medida que O preço se move a seu favor. De fato, a saída de parada-perda final pode ser mais adequada do que a saída de lucro fixo, se desejar lucrar com a extensão de quotcharacterquot de algumas ondas de impulso. Nesse caso, a perda de parada posterior pode ser colocada apenas alguns pips opostos à linha de tendência que define a onda de impulso. Há mais um tipo de saída que pode ser usado para proteger o comerciante de oportunidades comerciais ausentes - a saída do tempo. Uma saída de tempo é desencadeada se um comércio não atingiu o seu nível de parada ou perda de lucro no período de tempo especificado. A saída de tais negociações minimiza as chances de que o capital seja vinculado quando melhores oportunidades aparecem nos outros pares de moedas. Nota: A maioria dos links de notícias forex (por exemplo, Marketnews) são uma ótima fonte de informações em tempo real sobre a localização dos maiores níveis de suporte e resistência e clusters de grandes pedidos que são vigiados por comerciantes de forex profissionais e que podem ser usados ​​para atualizar manualmente a posição Da sua perda de stop-stop. 2.3. Desenvolvimento de um sistema de troca de moeda. A criação de um sistema mecânico de negociação forex envolve uma série de etapas: 1) Seleção das entradas para o sistema de negociação - análise técnica ou ferramentas de análise fundamental que gerarão sinais para o sistema 2) Desenvolvimento do conjunto de regras que operará nesses sinais 3 ) Otimizando os parâmetros das ferramentas de análise usadas para produzir os sinais 4) Repetição e reencaminhamento do sistema em relação aos dados de preços históricos. Cada uma dessas etapas é abordada em mais detalhes abaixo: 2.3.1. Selecionando os insumos para o sistema de negociação É importante basear sua seleção de insumos para o sistema em uma premissa de som sobre a forma como os mercados de moeda operam. Por exemplo, você pode usar uma média móvel de 200 dias para determinar se o mercado está em uma tendência de longo ou alto prazo porque uma grande proporção de comerciantes de forex profissionais usam essa ferramenta técnica para medir a tendência do mercado. Também é melhor combinar ferramentas de análise técnica de tipo e escala diferentes, porque isso aumenta as chances de encontrar pontos de entrada de alta probabilidade (aqueles que provavelmente serão seguidos por movimentos de preços de moeda afim a seu favor), o que deve, por sua vez, Contribuem para a precisão geral do sistema. Se você usar ferramentas técnicas apenas nos quadros de quadros de tempo mais altos, como os gráficos diários ou semanais, isso aumentará a duração dos negócios e os períodos de tempo fora do mercado - porque os sinais levarão mais tempo a se formar. Qualquer um desses resultados pode ter um impacto negativo sobre o moral do comerciante e do investidor durante as inevitáveis ​​marcas de perda, como é demonstrado pelo nosso simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e Javascript ativado em seu navegador). Que podem durar mais do que eles estão naturalmente preparados para aguardar. Isso torna importante se concentrar em gráficos de quadros horários mais baixos (por exemplo, gráficos horários) para a geração de sinal, o que levará a durações de comércio mais curtas e, conseqüentemente, a recuperações mais rápidas das retiradas. Durações de comércio mais curtas também podem ajudar o comerciante a superar a tentação de overtrade porque ele ou ela pode esperar para ver o próximo sinal de entrada nos próximos dias - não nas próximas semanas. Quote: quot Sua liberdade de escolher o seu prazo é muito valioso para perder. Os investidores e os especuladores marginalizados, por outro lado, podem escolher seus próprios cronogramas. Esta é uma das suas vantagens posicionais, para usar uma noção favorita de Larry Hite. Um dos fundadores da Mint Investment Corp - uma das maiores operadoras de fundos de futuros. Investidores e especuladores podem escolher. Obviamente, faz sentido escolher prazos que combinem com ritmos naturais que podem ser discernidos nos mercados cambiais. John Percival em seu livro The Way of the Dollarquot. Nota: Se você estiver usando a análise Elliott Wave, seu período médio de espera dependerá do grau de impulso ou ondas corretivas que você está negociando. Decidir quais fatores fundamentais são os melhores para o seu sistema de negociação forex (por exemplo, como insumos para sua rede neural) pode ser muito difícil porque o efeito de vários indicadores econômicos sobre os preços cambiais muda com o tempo. Em outras palavras, a força de correlação entre o preço de um par de moedas e os fatores fundamentais relevantes para ele não é fixada (mesmo com diferenciais de taxa de juros). Em contraste, a relação entre os padrões de preços (especialmente os padrões de preços clássicos) e a psicologia do comerciante (a força motriz por trás dos movimentos de preços mais importantes) permanece bastante estável ao longo dos anos. Esta é a razão pela qual os comerciantes de forex são encorajados a dedicar a maior parte dos seus esforços à construção de sistemas de negociação em torno da análise técnica. Outra questão importante é o horizonte temporal da previsão que o comerciante está tentando fazer com seu sistema. Melhor não tentar prever os preços da moeda até o futuro. Isso ocorre porque o número e a complexidade da interação de vários fatores técnicos e fundamentais crescem geometricamente com cada dia de negociação. Por conseguinte, é melhor certificar esta tarefa para os bancos de investimento de gama alta e as casas que, por si só, têm a capacidade de realizar os cálculos necessários inerentes à previsão do curso cambial a mais longo prazo. É mais prático para o comerciante de moeda típico se concentrar em capturar as chamadas reações do mercado quotknee-jerkquot conduzidas pelo emocionalismo da multidão através da análise das condições técnicas ou fundamentais atuais. Citação. QuotRule 5: Esteja preparado para qualquer coisa, não tente prever o que acontecerá ou quando. Investir é uma habilidade, não uma ciência. O espadachim zen dicsniplines corpo e mente para combater qualquer golpe espontaneamente ele não antecipa os movimentos de um oponente, pois isso impede sua capacidade de reagir. Da mesma forma, os investidores profissionais sabem que não podem controlar o mercado imobiliário ou de ações, e muito menos a economia global. Em vez disso, eles se treinam para ser financeiramente inteligentes, para pensar com confiança e criatividade quando surgem oportunidades ou problemas. Uma das Sete Regras de Investimento, dada em Robert Kiyosakis, livro quot. Você pode escolher ser Richquot. Você também deve tentar não incluir muitos indicadores (mais de 12) em seu sistema de negociação forex. Isso ocorre porque a probabilidade de o sistema funcionar como no passado diminuiu à medida que você adiciona mais indicadores ao seu sistema. Em regra, quanto maior o número de indicadores em seu sistema, quanto mais o período dos dados do preço da moeda histórica que você precisa para confirmar o sistema. Nota: Não há necessidade de aprender todos os indicadores disponíveis e métodos de análise técnica antes de começar a criar seus próprios sistemas de negociação robustos. Geralmente, é suficiente dominar apenas alguns indicadores e formações quotbasicquot técnicos para começar a combiná-los para identificar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. As questões de relatórios fundamentais e técnicos dos bancos de investimento são uma das melhores fontes de informação sobre quais sinais técnicos e fundamentais são vistos pela comunidade comercial profissional que você pode incluir no seu sistema de negociação forex. A longo prazo, é melhor manter uma estratégia de negociação forex de som, que tem alta probabilidade de ser rentável a longo prazo, do que dissipar seu capital entre uma variedade de técnicas de quotpromisingquot. 2.3.2. Desenvolvendo o conjunto de regras que operará nos sinais Você pode desenvolver essas regras com base em sua observação de como os preços se movem em relação a vários indicadores técnicos e fundamentais. Por exemplo, você pode notar que os preços da moeda tendem a retomar o comportamento de tendências depois de corrigir e tocar a média móvel de 200 dias. Você pode usar essa observação para formular uma regra que entrará nos mercados quando os preços reverterem com a média móvel de 200 dias. Você também pode notar que os preços tendem a interromper as tendências quando tocam as bandas diárias externas de Bollinger. Você pode usar essas informações para criar uma regra que sairá dos negócios uma vez que os preços penetrem na Banda externa de Bollinger. Como a criação de conjuntos de regras para sistemas de negociação mecânica obriga você a quantificar suas idéias sobre o mercado, essa prática ajuda a esclarecê-los. O conjunto de regras de um sistema de comércio de forex é, em essência, a versão esclarecida dos algoritmos de pesagem que você cria naturalmente em sua mente ao aprender a análise técnica e fundamental e observar a ação de preço. Eu digo quotweighingquot porque a maioria das regras técnicas são registradas em sua mente como padrões difusos (por exemplo, quanto mais as sombras de um doji são mais prováveis ​​a reversão ou quot. A linha de tendência é mais acentuada, mais otimista ou mais baixa do sentimento do mercado). Quando você cria o sistema comercial, você transfere seus conhecimentos para o computador na forma que pode ser entendida por ele. É certo que a qualidade do modelo computadorizado muitas vezes ficará aquém do modelo mental real que você mantém na sua cabeça. No entanto, a vantagem real do quotmechanicizingquot seu conhecimento de mercado é a capacidade de determinar objetivamente a validade de suas idéias de negociação pelo processo de backtesting. Deve-se notar que quanto mais próximo da abordagem dos computadores para imitar a complexidade da compreensão humana dos padrões do mercado, está nos pacotes de rede neural. Os pacotes de rede neural podem ser especialmente úteis se você deseja modelar sua maneira de pesar a força dos níveis de suporte ou resistência. Por exemplo, se você acha que os retracements de fibonacci são pontos de entrada mais confiáveis ​​se forem confirmados por padrões de candelabro de inversão e divergência RSI, você pode cotar uma rede neural para procurar ocorrências passadas dessa combinação de padrões e determinar o peso numérico real que deve ser colocado Em cada um destes sinais técnicos para que a entrada ou a saída ocorram. Este processo é muito benéfico porque permite que o computador estenda sua habilidade de reconhecimento de padrões naturais aperfeiçoando (ou objetivando) os pesos associados a cada sinal de inscrição técnica. Desta forma, você pode medir objetivamente a força ou a beleza das configurações técnicas que você encontra em sua negociação (por exemplo, o modelo resultante pode exigir que a posição seja aberta se a soma total do sinal pesa for superior a 0,5 onde um castiçal de inversão O sinal é quotworthquot 0,15, o retracement de fibonacci é quotworthquot 0,3 e a divergência RSI é quotworthquot 0,45). Em essência, seu sistema de negociação forex é a descrição de quão linda é sua configuração comercial, onde quotbeautyquot é definida como a convergência de sinais de confirmação de diferentes tipos e ferramentas de análise técnica de escala. Os usuários avançados das redes neurais podem avançar ainda mais ao amarrar o tamanho da posição (dentro do valor de porcentagem máximo estabelecido pelo sistema de gerenciamento de dinheiro) para a força ou a beleza da configuração técnica. Se for feito corretamente, essa prática permitirá que eles aproveitem as melhores oportunidades comerciais ao mesmo tempo que reduzem a exposição nas configurações menos promissoras. Meta4. Um paralelo interessante para pesar os sinais para determinar se a posição deve ser tomada ou não é a forma como as pessoas se apaixonam. Cada pessoa carrega um certo número de eliminatórias inconscientes ou semi-conscientes que quase não classificam em termos mais ou menos difusos a aparência, o caráter, o temperamento de seu provável parceiro. Quando você conhece a pessoa que possui o suficiente dessas qualidades (ou seja, acima de quotthresholdquot ou inconsciente mínimo), a cascata dos sinais de confirmação ajusta sua mente para o estado de amor. Um processo semelhante ocorre na mente do comerciante discricionário quando a ação do mercado através de todos os seus sinais técnicos e fundamentais (ou seja, quando todas as peças se encaixam) ativa a resposta intuitiva ou intuitiva dele ou ela. Se você compara a mente de um comerciante discricionário com uma rede neural, o intuito encontra sua expressão direta no neurônio de saída. A semelhança entre o processo de se apaixonar e experimentar um palpite está provavelmente por trás de conselhos de mercado, como não se casar com seu tradesquot ou não se apaixonar por sua tradesquot. Para esticar a similaridade, podemos comparar uma ordem de stop-loss com a prática empregada por alguns casados ​​chamados quotboundaryquot. A fronteira é alguma forma de comportamento inaceitável para o outro cônjuge que, se violado, levará ao fim do relacionamento. Outro paralelo é entre adicionar a uma posição perdedora e tentar ganhar um favor de um parceiro indigno: quanto mais você investir, mais difícil é deixar e mais provável que você acabe devastado financeiramente (emocionalmente nas relações). Como comparação final, as redes neurais permitem modelar as conexões entre as idéias na mente humana de forma semelhante que um site através de todos os seus links externos e internos permite expressar a idéia mental específica da rede do seu criador. Citação: uso todas as formas de análise técnica, mas interprete-as através da sensação intestinal. Eu não acredito em sistemas matemáticos que sempre abordam os mercados da mesma maneira. Usando-me como o sistema quots, eu altero constantemente a entrada para alcançar o mesmo produto de desempenho, Mark Weinstein em Jack D. Schwagers livro quotMarket Wizardsquot. Nota . Deve-se notar que a qualidade do seu modelo sempre será tão boa quanto as insumos que você fornece ou o quotfeedquot (como alguém disse - quotGarbage in, outquot de lixo). Isso ocorre porque os computadores apenas estendem sua capacidade de reconhecimento de padrões e não podem ser confiados para pensar um sistema vencedor por conta própria - se isso fosse falso, os mercados teriam sido encurralados há muito tempo pelo cara com o computador mais poderoso. 2.3.3. Otimizando os Parâmetros das Ferramentas de Análise usadas para Produzir os Sinais Alguns pacotes de gráficos forex (por exemplo, TradeStation) permitem otimizar os parâmetros dos indicadores técnicos que você usa em seu sistema de negociação forex. A otimização permite encontrar valores de parâmetros de seus indicadores que resultam no lucro mais alto (a medida mais utilizada do desempenho do sistema na otimização) do sistema comercial em relação aos dados anteriores. Um exemplo da otimização é procurar os melhores parâmetros de período de tempo para um sistema de cruzamento de duas movimentações. Normalmente, os períodos de duas médias móveis são passados ​​de 1 para 50 em etapas de 1 e os resultados de negociação para cada uma das 250 combinações de média móvel são registrados e depois classificados para encontrar a combinação mais rentável. Esse processo de ir embora todas as combinações de parâmetros possíveis é chamado de otimização de força bruta. Como o número de indicadores utilizados no seu sistema aumenta aritmeticamente, o número de combinações de parâmetros potenciais aumenta geometricamente. Por conseguinte, o número total de combinações de parâmetros está sujeito a explosão combinatória. Por exemplo, para otimizar um sistema com 5 indicadores, cada um dos quais com 50 valores de parâmetros diferentes, você teria que percorrer 312 500 000 (505) possíveis combinações de parâmetros. A única maneira que você pode esperar para resolver rapidamente tais problemas de otimização enorme em sua vida é através do uso de otimizadores genéricos (por exemplo, OptEvolve para o TradeStation ou NeuroShell Trader Professional). A otimização do parâmetro do período de tempo dos indicadores baseados em ciclo, como o Stochastics, permite ajustá-los automaticamente aos ciclos presentes no mercado em vez de usar os valores padrão do período de tempo - que é o método originalmente praticado pelo desenvolvedor da Stochastics. Como uma nota final, tente não otimizar seus indicadores porque a maioria dos comerciantes de forex profissionais usa configurações de indicadores padrão. Você está procurando configurações de negociação onde o dinheiro esperto estará atuando (em oposição ao público geral do investidor), por isso não faz muito sentido usar as configurações de indicadores que quase nenhum comerciante de forex profissional está ciente. 2.3.4. Backtesting e Forwardtesting the System sobre Historical Price Data. Backtesting permite ver como seu sistema teria realizado se fosse executado durante algum período no passado. Você otimiza os parâmetros dos indicadores usando os dados de preços no período de teste posterior. É importante que o período de tempo em que você testou seu sistema é representativo do par de moedas que deseja negociar - deve incluir todos os tipos de condições de mercado (tendências, variações) e deve ser o mais recente possível. Uma vez que você se sinta confortável com o desempenho do seu sistema, encaminhe-o para testá-lo - você executá-lo nos dados de preço fora da amostra (os dados de preço que seriam futuros imediatos para o período posterior). Desta forma, você pode ver se o sistema é capaz de executar de forma semelhante à forma como ele fez durante o backtesting. Quanto mais perto o desempenho dos sistemas durante os testes a frente é a sua performance durante o backtesting, mais robusto o sistema e mais confiante é que ele continuará a negociar de forma semelhante durante a negociação em tempo real. Você também pode trocar seu sistema em uma conta de demonstração forex por algum tempo antes de começar a trocar com o dinheiro real. Backtesting ajuda o comerciante ou investidor a determinar se eles estão preparados psicologicamente para a negociação ao vivo de um sistema de comércio forex. Ao rever o desempenho passado de um sistema, eles podem decidir se o tamanho da retirada, o número de perdas consecutivas e a duração média dos negócios são aceitáveis ​​para eles. Em contraste com os sistemas de negociação mecânica, os sistemas de negociação discricionários não podem ser testados, porque os comerciantes discricionários não podem garantir que reagirão a um conjunto similar de sinais no futuro da mesma forma que eles fizeram no passado. 2.4. Implementação de um sistema de negociação Forex. Existem duas maneiras de implementar um sistema de negociação forex - manual ou automaticamente. Os sistemas comerciais discretos só podem ser seguidos pela colocação manual dos negócios. Os sistemas de negociação mecânica são melhor seguidos pelo uso da automação. Se você estiver seguindo um sistema de negociação discricionário, você estará tipicamente rastreando os mercados de moeda para os sinais que você descreveu em sua lista de verificação. A lista de verificação é a descrição dos sinais de negociação técnicos ou fundamentais em que opera o seu sistema de negociação. A lista de verificação também pode conter as diretrizes sobre a frequência com que você deve verificar seus números de notícias do Forex Forex para os sinais (usando o calendário de notícias econômicas fornecido pelo forex newswires como sua ferramenta de cronograma de sinal fundamental) em contraste, os sistemas mecânicos de troca de forex estarão passando Suas próprias listas de verificação a cada segundo, 24 horas por dia - o que nenhum humano pode fazer. Ter uma lista de verificação detalhada irá ajudá-lo a ser mais disciplinado na aplicação do seu sistema. É melhor escrever sua lista de verificação na forma do questionário. Você pode automatizar a busca de alguns sinais técnicos com a ajuda desses pacotes de mapas de divisas que permitem que você configure os alertas de som ou emailSMS para notificá-lo quando o sinal técnico de seu interesse for gerado (por exemplo, no Intellicharts). Os relatórios do banco forex e os fios de notícias forex freqüentemente emitem mini relatórios de condições técnicas no mercado, que na maioria das vezes são simplesmente as versões quotfilled-inquot da mesma lista de verificação. A implementação manual dos sinais mecânicos não é recomendada. Uma vez que os sinais são gerados pelo computador, você sempre se sentirá obrigado a verificá-los contra sua própria experiência - porque nenhum computador pode modelar seu pensamento com 100 precisões. Isso pode levar a atrasos ou ausência de alguns dos sinais que potencialmente podem prejudicar a rentabilidade do sistema, que se baseia no princípio de tomar cada sinal precisamente no momento em que ele é gerado. Muito se diz sobre a falta generalizada da disciplina na tomada dos sinais dos sistemas mecânicos de negociação forex. Este problema pode ser facilmente superado através do uso de um serviço de automação de sinal confiável. Você resolve todos os problemas emocionais associados à negociação manual dos sinais, simplesmente automatizando esse processo. A eliminação das emoções da negociação através do uso dos sistemas automatizados de negociação forex mecânica deve explicar sua popularidade entre o setor de hedge funds de bilhões de dólares. Um aspecto importante da negociação do sistema mecânico é o monitoramento de seu desempenho em tempo real. A dinâmica de mercado escondida (uma maneira particular de reagir aos sinais técnicos ou fundamentais que um importante grupo de participantes do mercado forex compartilha - ou a impulsividade sistemática do investidor em massa) que o seu sistema capturou durante o back-testing pode estar mudando ou talvez já tenha mudado No momento em que você começa a trocar seu sistema com o dinheiro real. A única maneira que você pode dizer que as dinâmicas do mercado que você está focando mudaram ou não é comparar o tempo real e o sistema passado. Se o sistema continuar a funcionar como aconteceu durante o backtesting, então você pode concluir que a dinâmica do mercado almejada ainda não mudou. Se você notar desvios significativos em tais medidas de desempenho do sistema, como a redução máxima do pico para o vale, a duração média das negociações, o valor médio dos lucros perdidos, o número máximo de lances sucessivos consecutivos, pode sinalizar que uma mudança importante na dinâmica do mercado Está ocorrendo (por exemplo, um grupo de bancos de investimento modificou seus modelos comerciais). A maneira mais rápida de atualizar seu sistema para as mudanças na dinâmica do mercado está disponível para os pacotes de redes neurais - que permitem retrair seu modelo sobre o histórico de preços mais recente. Retirar uma rede neural envolve o reajuste de sua matriz de pesagens que permite que ela fique atenta às atuais condições do mercado. Se os sistemas de negociação mecânica sofrem com as mudanças de paradigma no mercado - o mesmo pode ser dito da mente humana (sistemas de comércio discricionário) que tende a ser muito inflexível uma vez que uma maneira parcial de fazer coisas (ou seja, estilo de negociação) está enraizada nela. 2.5. Mastering System Trading. Para dominar a negociação do sistema, você deve ter a paciência de esperar calmamente a entrada ou o sinal de saída do seu próprio sistema de negociação forex e agir apenas neles - independentemente das condições técnicas ou fundamentais que você observa em relação a esses sinais. Não é de admirar porque os melhores comerciantes optam por comparar-se com predadores hábeis quando descrevem seu estilo de negociação: Quote. Os comerciantes da Europa adoram a metáfora da caça para descrever o que eles fazem. Um deles, por exemplo, afirma que ele é como uma chita. A chita pode ultrapassar qualquer animal, mas ainda persegue sua presa. Não atacará até que esteja bem em cima de sua presa. Além disso, a chita geralmente espera que um animal fraco ou coxo se aproxime. Outro comerciante superior me disse que ele negocia como um leão. Ele observa o rebanho por semanas até algo além da sua presença faz com que o rebanho entre em pânico. Quando o rebanho entra em pânico, ele persegue um animal fraco ou coxo que parece mais confuso. A diferença entre um caçador médio e um animal realmente qualificado como a guepardo ou o leão esperto é que o caçador hábil aguarda até que as chances sejam esmagadoramente a seu favor, de Quot The Ten Tasks of Top Tradingquot de Van K. Tharp. Citação: quotMuito do tempo, mesmo os profissionais não têm uma imagem clara do que está acontecendo, mas eles aprenderam a ter paciência para esperar configurações seletas e específicas. You must learn to trade on only the most recognizable and reliable patterns The primary rule of systematic trading is to take each and every trading signal that your system generates. Only by taking all the signals at the time they are generated can you count on replicating the past performance of your system. If you have the slightest suspicion that you will not be able to take all the signals - either due to the timing of the signals or your busy schedule - you should arrange for the signals to be automatically traded. At the end of the day, a forex trading system just like the money management system serves to protect yourself from your own destructive tendencies which very often mask themselves as the quotwell-meaningquot hunches and gut responses. This doesnt mean that you shouldnt trust your instincts - only that you should base your trades on them only if you can eliminate emotions from your decisions. This is because a trading system is a method to profit from other traders emotional instability . therefore, if you do not control your own emotions you will not be able to profit from any system. Removing the emotions from your manual trading can take years (. )- so it can be more practical and profitable to simply autotrade your system. Even if you start your currency trading career by following a professionally created forex trading system you will receive full satisfaction from the trading - in terms of profit and self-actualization - only if you create and trade a winning system of your own. One of the best books which can help you to start this fascinating journey is quotMechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis quot by Richard L. Weissman. Quote: quot In the meantime, it cannot be emphasized enough that, at the very least, genuine success in trading markets involves the adoption of a trading system. Without the discipline of such a system, the very best efforts are likely to be doomed to failure. quot Tony Plummer in his book quotForecasting Financial Markets: The Psychology of Successful Investing quot. There are no certainties in the forex trading. because the future will never be exactly the same as the past. There are only probabilities, which you can systematically put in your favour with the help of a proven forex trading system. Forex Trading Plan 1.1. O que é um plano de negociação Forex O plano de negociação forex é a abordagem sistemática para negociação de moeda que controla todos os aspectos da negociação. A negociação é realizada através da aplicação simultânea de três sistemas diferentes - o sistema de negociação forex. O sistema de gerenciamento de dinheiro e o sistema de gerenciamento de emoções. Como se mostra abaixo. Estes três sistemas são três pilares do comércio de moeda bem sucedido. Cada um dos sistemas terá seus próprios conjuntos de regras (descrições das condições dos sinais e das ações que eles exigem) relacionados ao objeto de sua operação. O conjunto de regras de cada sistema é convertido em instruções simples de seguir - listas de verificação - que o comerciante ou o computador podem seguir facilmente. Essas listas de verificação irão reger todo o processo de negociação - controlando o cronograma das entradas comerciais e saídas (sistema de negociação forex). O valor dos negócios abertos em relação ao saldo da conta (sistema de gerenciamento de dinheiro) e ao estado emocional do comerciante (sistema de gerenciamento de emoção). Os detalhes do comércio resultantes devem ser registrados no registro de negociação e depois estudados para as idéias sobre como melhorar cada um dos sistemas. 1.2. O que são conjuntos de regras O sistema de negociação forex conterá as regras sobre quais tipos de sinais técnicos e fundamentais devem ser considerados e quando as negociações devem ser abertas e fechadas. O sistema de gerenciamento de dinheiro conterá as regras sobre qual é a melhor exposição por comércio para o sistema de negociação que é usado pelo comerciante. O sistema de gerenciamento emocional estabelecerá as regras sobre o grau de envolvimento emocional permitido para o comerciante em cada um dos negócios - juntamente com os métodos para fortalecer as emoções benéficas e enfraquecer as emoções destrutivas. 1.3. O que é Checklists A lista de verificação dos sistemas comerciais conterá a descrição exata das condições para as entradas comerciais e as saídas comerciais (ou seja, quais sinais técnicos ou fundamentais devem convergir para justificar a abertura ou o fechamento de uma posição). Idealmente, esta lista de verificação não deve deixar espaço para adivinhar os sinais que o sistema comercial gera: você abre ou fecha uma posição de negociação porque tudo se encaixa ou você não. Na maioria dos casos, esse baixo nível de ambiguidade só é possível com os sistemas mecânicos de negociação, enquanto os sistemas de negociação discricionários, como seu nome sugere, geralmente incluem a possibilidade de adivinhar os sinais pelo comerciante. Uma lista de verificação de entrada comercial conterá perguntas (que são mais facilmente processadas pela mente) em relação às condições que levam à abertura de uma posição. Por exemplo, se o conjunto de regras do seu sistema de troca de moeda exigir que você abra um comércio quando a média móvel de 20 dias cruza a média móvel de 50 dias, a lista de verificação pode registrar esta regra na seguinte questão: qual é a movimentação de 20 dias Média perto de atravessar a média móvel de 50 dias Se sim - prepare-se para abrir um comércio, se não, está sempre imóvel. Os sistemas de negociação mecânica têm uma vantagem distinta em relação à negociação discricionária em termos da freqüência que a lista de verificação do sistema de negociação passou - enquanto um comerciante discricionário médio pode passar por sua lista de verificação apenas um certo número de vezes por hora sem se esgotar, os sistemas de negociação mecânica Estão constantemente a verificar os mercados para os sinais relevantes sem descansar por um único segundo. A lista de verificação da exposição emocional conterá as instruções para acompanhar o envolvimento emocional do comerciante no processo de negociação e os métodos para controlá-lo. Mesmo que as listas de verificação derivadas da negociação e dos sistemas de gerenciamento de dinheiro sejam em si poderosos sistemas de controle de emoção (ou armas contra as emoções), é necessário ter um sistema separado de gerenciamento de emoções autônomo, dada a persistência das emoções destrutivas. Como um exemplo da pergunta que pode ser feita na lista de verificação de exposição emocional - quotAm eu fico com raiva quando a perda de parada é atingida se sim - devo lembrar-me que as perdas são a parte inseparável da negociação de negociação bem sucedida. Exige que todos os três sistemas de negociação funcionem em harmonia um com o outro (os três são igualmente importantes) - que os negócios são abertos e fechados quando não há conflito entre as instruções dos sistemas (listas de verificação). A calculadora de eficiência de alocação (Observe: Esta calculadora exige que o Javascript esteja ativado no seu navegador) demonstra a necessidade de atender às restrições do sistema de negociação forex e do sistema de gerenciamento de dinheiro. O efeito combinado desses dois sistemas na negociação é mostrado pelo quotMath. Exp. Célula Riskedquot no simulador de negociação forex. (Nota: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). Nota . Note-se que o sistema de gerenciamento de emoções só é necessário quando o comerciante está executando manualmente os sinais de seu sistema comercial. Se a negociação for totalmente automatizada, o sistema de gerenciamento de emoção pode ser dispensado - porque nenhuma emoção interferirá no processo de negociação de moeda. 1.4. O que é o Trading Log Todas as informações sobre entradas e saídas de comércio devem ser registradas no registro de negociação. Se você estiver negociando um sistema de negociação discricionário, você precisará inserir esta informação manualmente. Se você estiver negociando com um sistema de negociação mecânica, as condições para as entradas de comércio e existir geralmente serão gravadas automaticamente. O registro comercial informará o quão bem seus sistemas estão trabalhando nas condições atuais do mercado. Você pode analisar essas informações e usar suas descobertas para mudar a forma como seus sistemas operam - para que você possa obter melhores resultados com o tempo de troca, dimensionamento de posição ou controle emocional. 1.5. Mastering Forex Trading Trading é muitas vezes comparado com o negócio. Se a negociação cambial é um negócio, então o plano de negociação forex é o seu plano de negócios que deve ser preparado antes de começar a negociar com o dinheiro real. Quanto melhor você preparar este plano, mais sucesso você pode esperar para alcançar o comércio de moeda real. Para ajudá-lo neste processo, selecionamos os melhores livros que você pode usar para criar seu próprio plano de negociação. Você também pode navegar neste site para obter idéias sobre o desenvolvimento do sistema a partir das principais páginas de descrição do sistema (os links no início desta página) e, seguindo as páginas que descrevem os componentes individuais do sistema. Mesmo que a negociação forex seja um negócio, isso difere significativamente dos negócios tradicionais de tijolos e argamassa. Negociar como qualquer negócio está sujeito ao crescimento geométrico se gerenciado corretamente ndash, mas apenas a negociação permite controlar completamente esse crescimento e sua velocidade ndash sem clientes e concorrentes e outras forças externas, como regulamentos governamentais que afetam sua capacidade de fazer dinheiro e a velocidade da sua conta crescimento. Não há concorrentes reais quando você troca no forex, além de você, ndash bancos de investimento globais e hedge funds que movem o preço que donrsquot sabe que você sai (a menos que você seja um deles) e, possivelmente, nunca reconhecerá o problema. Parar perdas e metas de lucro. A única maneira de reduzir seu potencial de lucro a longo prazo é desviando-se do seu plano de negociação. Nada mais tem o poder de tirar o sucesso de você. Na verdade, a melhor definição de sucesso na negociação forex está seguindo o seu plano de negociação forex com 100 precisões. Seguindo o seu plano de negociação com 100 demonstrações de precisão, confie em si mesmo e acredite que o conhecimento que você encapsulou em seus sistemas com o tempo o ajudará a alcançar seus objetivos financeiros. Seguir o seu plano de negociação com exatidão absoluta vem do princípio mestre da especulação monetária, que exige que nenhum aspecto da negociação seja deixado ao acaso. Somente pelo controle consciente e ativo de todos e cada um dos aspectos da negociação de moeda - ou seja, seguindo o seu plano de negociação forex - você pode esperar ser bem sucedido na negociação forex.